广发证券风格极值策略全年表现突出位置

广发证券：风格极值策略全年表现突出 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

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羊群效应行业轮动策略跟踪全样本来看(2006年起)，策略获得417.56%的超额收益，胜率为55.7%，累计最大回撤为14.7%；2017年以来获得5.4%的超额收益，胜率为48.5%，最大回撤为4.2%。本周获得-0.22%的超额收益。

因子极值行业轮动策略跟踪全样本来看(2008年起)，策略获得的超额收益283.28%，胜率70.34%，累计最大回撤为4.39%；2017年以来获得6.81%的超额收益，胜率58.33%，最大回撤为1.61%。本周获得-0.38%的超额收益。

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