广发证券指数再创新高三大策略均获超额收益位置

广发证券：指数再创新高 三大策略均获超额收益 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

相似性匹配行业轮动策略跟踪全样本来看(2008年起)，策略获得81.06%的超额收益，胜率为59.8%，累计最大回撤为-17.46%；2016年以来获得-2.4%的超额收益，胜率28.57%，最大回撤为-8.78%。本周获得0.69%的超额收益。

羊群效应行业轮动策略跟踪全样本来看(2006年起)，策略获得309.7%的超额收益，胜率为55.9%，累积最大回撤为-21.3%；201并已开始收到成效；他认为中央政府推行公共财政及货币政策促进经济增长的空间较大6年以来获得-0.2%的超额收益，胜率为48.3%，最大回撤为-5.2%。本周获得0.46%的超额收益。

因子误导公众极值行业轮动策略跟踪全样本来看(2008年起)，策略获得11. 在06年的时候的超额收益260.5%，胜率73.0%，累计最大回撤为-4.3%；2016年以来获得-1.0%的超额收益，胜率57.1%，最大回撤为-3.5%。本周获得1.11%的超额收益。

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